Vývoj default rate v čase

Default rate je nejznámější rizikovou metrikou v retailovém bankovnictví. Tato metrika vychází z úvěrů, které se nenacházejí k referenčnímu datu v defaultu. Jeho hodnota značí podíl sumy jistin úvěrů, které se během následujících 12 měsíců od referenčního data dostaly do defaultu, a sumy jistin všech úvěrů.

Jako modelový příklad může sloužit portfolio k 31. 10. 2019, které se skládá pouze ze tří úvěrů. První uvěr je k referenčnímu datu 120 DPD (dní po splatnosti) s nesplacenou jistinou 100 Kč, druhý úvěr je 30 DPD s nesplacenou jistinou 70 Kč a třetí úvěr je 0 DPD s nesplacenou jistinou 130 Kč.

První úvěr je k referenčnímu datu v defaultu, proto nevstupuje do výpočtu default rate. U dalších dvou úvěrů sledujeme v období od 1. 11. 2019 až do 31. 10. 2020, zda se nedostaly do defaultu. Druhý úvěr opravdu zdefaultoval k datu 31. 12. 2019, kdy se dostal do delikvence 91 DPD. Třetí úvěr ve sledovaném období jeho majitel řádně platil, a do delikvence se tak nedostal. Default rate k datu 31. 10. 2020 je tedy v tomto příkladu 35% (počítáno jako 70/(70 + 130)).

Křivka default rate, která je zobrazena v grafu níže, ukazuje měsíční vývoj default rate za posledních 24 měsíců. Od července 2019 sledujeme klesající trend této křivky značící pozitivní vývoj rizikovosti portfolia. Prudký pokles od května 2020 je z velké části způsoben státním moratoriem. Tehdy velká část úvěrů, které by nebyly včas spláceny, měly nastavený odklad splátek, a dny po splatnosti tak byly „zamraženy". Státní moratorium skončilo k 31. 10. 2020. Po jeho skončení jsme očekávali postupný růst default rate nad hranici 2 %. Nicméně na datech je pořád vidět velmi nízká úroveň defaultů. Část křivky, která je ovlivněna státním moratoriem, je odlišena světle modrou barvou. Pro srovnání: Default rate bank v roce 2019 dosahoval 3,6 % (zdroj ČNB: Zpráva o finanční stabilitě 2019/2020, tabulka IV. 1).

Pomohla vám tato odpověď?

Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2022 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013