Výkonnost se počítá každý den, kdy jsou veškeré finanční toky z vaší investorské peněženky porovnány s penězi, které máte aktuálně zainvestovány.
Výkonnost je počítána porovnáním cash flow investora (investice, poplatky, obdržené sankce, splátky a prodej pohledávek) s investorovou expozicí, která je ponížena o očekávané ztráty (ztráty, které se očekávají na základě interního modelu Zonky, jehož vstupem jsou dny po splatnosti, nevymahatelné pohledávky a rozhodnutí insolvenčního soudu). Cash flow i expozice jsou diskontovány výnosem, který se numericky dopočítává z předdefinované formule.
kde
- CF značí cash flow
- n počet dní mezi daným cash flow a začátkem investování
- N počet dní od začátku investování do data, ke kterému počítáme výnos
- RP zbývající jistina na konci periody
- EL očekávaná ztráta (opravná položka) na konci periody
- RR očekávaný recovery rate
- r investorský výnos
Cash flow
V úvahu připadá následující CF:
- investice na primárním trhu (-)
- splátky (+)
- investorské poplatky (-)
- nákupy na sekundárním trhu (-)
- prodeje na sekundárním trhu (+)
- poplatky za prodej na sekundárním trhu (-)